Je suis spécialiste en analyse des valeurs extrêmes, en particulier actuarielles et financières. Je travaille beaucoup sur les modèles statistiques dits à queue lourde, et j'utilise des outils venant de la régression semi- et non-paramétrique pour répondre principalement à des questions d'analyse de risque, comme la quantification du risque porté par un portefeuille d'actifs financiers, ou l'estimation des liquidités dont une compagnie d'assurance doit disposer pour faire face à ses obligations. Je travaille avec des collègues venant de France (Toulouse, Grenoble, Avignon...) et de l'étranger (Italie, Canada...), ainsi qu'avec des entreprises sur des problèmes appliqués nécessitant des outils statistiques nouveaux. J'enseigne les mathématiques à des publics de niveaux et d'horizons variés à l'université d'Angers, où je suis arrivé en septembre 2022.